中南财经政法大学学报
中南財經政法大學學報
중남재경정법대학학보
JOURNAL OF ZHONGNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW
2014年
2期
106-111
,共6页
人民币实际汇率%非线性调整%SETAR模型
人民幣實際彙率%非線性調整%SETAR模型
인민폐실제회솔%비선성조정%SETAR모형
本文分别运用不带漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型对近20年的人民币实际汇率进行建模和预测,并以RMSE和MAE作为预测评价标准统计量,对样本内拟合和不同长度的样本外预测效果进行比较.研究结果表明:在四个模型中,SETAR模型对人民币实际汇率的拟合和预测效果最好,这表明同发达国家汇率均值回复连续的、对称的非线性动态调整相比,人民币实际汇率均值回复更适合间断的、非对称的非线性动态调整过程.
本文分彆運用不帶漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型對近20年的人民幣實際彙率進行建模和預測,併以RMSE和MAE作為預測評價標準統計量,對樣本內擬閤和不同長度的樣本外預測效果進行比較.研究結果錶明:在四箇模型中,SETAR模型對人民幣實際彙率的擬閤和預測效果最好,這錶明同髮達國傢彙率均值迴複連續的、對稱的非線性動態調整相比,人民幣實際彙率均值迴複更適閤間斷的、非對稱的非線性動態調整過程.
본문분별운용불대표이적RW모형、AR모형、SETAR모형화STAR모형대근20년적인민폐실제회솔진행건모화예측,병이RMSE화MAE작위예측평개표준통계량,대양본내의합화불동장도적양본외예측효과진행비교.연구결과표명:재사개모형중,SETAR모형대인민폐실제회솔적의합화예측효과최호,저표명동발체국가회솔균치회복련속적、대칭적비선성동태조정상비,인민폐실제회솔균치회복경괄합간단적、비대칭적비선성동태조정과정.
