华东师范大学学报（自然科学版）
華東師範大學學報（自然科學版）
화동사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2011年
5期
25-32
,共8页
甄莉君%张兴永%牛成虎%黎伟
甄莉君%張興永%牛成虎%黎偉
견리군%장흥영%우성호%려위
理财产品%教值解法%双障碍期权%Crank-Nicolson方法%帕德逼近
理財產品%教值解法%雙障礙期權%Crank-Nicolson方法%帕德逼近
리재산품%교치해법%쌍장애기권%Crank-Nicolson방법%파덕핍근
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性强的优势.在此基础上,讨论了不同的市场波动率、收益利率和无风险利率对产品价值的影响.数值算例表明,该方法与实际情况吻合较好.
針對一款與黃金價格掛鉤併具有雙障礙期權性質的存款理財產品的定價問題,引進改進的Crank-Nicolson計算方法得到它的數值解,併通過Matlab編程驗證瞭這種方法的可行性.通過與算子半群理論下的帕德逼近方法相結閤,不僅很好地處理瞭Crank-Nicolson方法在障礙點附近髮散問題,而且保留瞭該方法的精度高和穩定性彊的優勢.在此基礎上,討論瞭不同的市場波動率、收益利率和無風險利率對產品價值的影響.數值算例錶明,該方法與實際情況吻閤較好.
침대일관여황금개격괘구병구유쌍장애기권성질적존관리재산품적정개문제,인진개진적Crank-Nicolson계산방법득도타적수치해,병통과Matlab편정험증료저충방법적가행성.통과여산자반군이론하적파덕핍근방법상결합,불부흔호지처리료Crank-Nicolson방법재장애점부근발산문제,이차보류료해방법적정도고화은정성강적우세.재차기출상,토론료불동적시장파동솔、수익리솔화무풍험리솔대산품개치적영향.수치산례표명,해방법여실제정황문합교호.
