华东师范大学学报（自然科学版）
華東師範大學學報（自然科學版）
화동사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2012年
1期
130-137
,共8页
倒向随机微分方程%可积参数%单调生成元%H(o)lder连续%存在唯一性
倒嚮隨機微分方程%可積參數%單調生成元%H(o)lder連續%存在唯一性
도향수궤미분방정%가적삼수%단조생성원%H(o)lder련속%존재유일성
backward stochastic differential equation%integrable parameters%monotonic generator%H(o)lder continuous%existence and uniqueness
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y单调且关于z是α-H(o)lder(0＜α＜1)连续的.利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.使用卷积技术给出生成元g的一个一致逼近序列并借助于它构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.
建立瞭具有可積參數的一維倒嚮隨機微分方程(BSDE)解的一箇存在唯一性結果,其中生成元g關于y單調且關于z是α-H(o)lder(0＜α＜1)連續的.利用Tanaka公式及Girsanov變換建立BSDE的L1解的一箇比較定理,從而得到解的唯一性.使用捲積技術給齣生成元g的一箇一緻逼近序列併藉助于它構造齣BSDE的L1解的一箇序列,然後證明其極限即為所需的解,從而證明解的存在性.
건립료구유가적삼수적일유도향수궤미분방정(BSDE)해적일개존재유일성결과,기중생성원g관우y단조차관우z시α-H(o)lder(0＜α＜1)련속적.이용Tanaka공식급Girsanov변환건립BSDE적L1해적일개비교정리,종이득도해적유일성.사용권적기술급출생성원g적일개일치핍근서렬병차조우타구조출BSDE적L1해적일개서렬,연후증명기겁한즉위소수적해,종이증명해적존재성.
