系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2012年
11期
2381-2386
,共6页
WTMM%小波分析%股市波动%多重分形
WTMM%小波分析%股市波動%多重分形
WTMM%소파분석%고시파동%다중분형
以上证指数和深圳成分指数日收盘价的时间序列为样本,利用小波分析方法剔除序列的噪声干扰,对序列保留的波动趋势进行多重分形辨识.通过WTMM(小波变换模极大)计算配分函数,尺度函数和多重分形谱等,全面细致的量化了序列的局部及不同层次的波动奇异性.计算结果表明:去除噪声干扰后,中国现行证券市场的波动呈现显著的多重分形特征.
以上證指數和深圳成分指數日收盤價的時間序列為樣本,利用小波分析方法剔除序列的譟聲榦擾,對序列保留的波動趨勢進行多重分形辨識.通過WTMM(小波變換模極大)計算配分函數,呎度函數和多重分形譜等,全麵細緻的量化瞭序列的跼部及不同層次的波動奇異性.計算結果錶明:去除譟聲榦擾後,中國現行證券市場的波動呈現顯著的多重分形特徵.
이상증지수화심수성분지수일수반개적시간서렬위양본,이용소파분석방법척제서렬적조성간우,대서렬보류적파동추세진행다중분형변식.통과WTMM(소파변환모겁대)계산배분함수,척도함수화다중분형보등,전면세치적양화료서렬적국부급불동층차적파동기이성.계산결과표명:거제조성간우후,중국현행증권시장적파동정현현저적다중분형특정.
