应用数学与计算数学学报
應用數學與計算數學學報
응용수학여계산수학학보
COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
2013年
1期
101-113
,共13页
美式期权%蒙特卡罗%二叉树%变分不等式%最小二乘法
美式期權%矇特卡囉%二扠樹%變分不等式%最小二乘法
미식기권%몽특잡라%이차수%변분불등식%최소이승법
介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.
介紹瞭定價美式期權的幾種常見數值方法.對最近幾年的主要研究成果做瞭簡單的介紹和比較,併給齣瞭數值算例.特彆迴顧瞭美式期權定價的矇特卡囉模擬加速方法.
개소료정개미식기권적궤충상견수치방법.대최근궤년적주요연구성과주료간단적개소화비교,병급출료수치산례.특별회고료미식기권정개적몽특잡라모의가속방법.
