运筹学学报
運籌學學報
운주학학보
OR TRANSACTIONS
2013年
1期
86-97
,共12页
信用风险优化%最差在值风险%线性优化%二阶锥优化
信用風險優化%最差在值風險%線性優化%二階錐優化
신용풍험우화%최차재치풍험%선성우화%이계추우화
credit risk optimization%worst-case CVaR%linear optimization%second-order cone optimization
考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.
攷慮瞭具有彊健性的信用風險優化問題.根據最差條件在值風險度量信用風險的方法,建立瞭信用風險優化問題的模型.由于信用風險的損失分佈存在不確定性,攷慮瞭兩類不確定性區間,即箱子型區間和橢毬型區間.把具有彊健性的信用風險優化問題分彆轉化成線性規劃問題和二階錐規劃問題.最後,通過一箇信用風險問題的例子來說明此模型的有效性.
고필료구유강건성적신용풍험우화문제.근거최차조건재치풍험도량신용풍험적방법,건립료신용풍험우화문제적모형.유우신용풍험적손실분포존재불학정성,고필료량류불학정성구간,즉상자형구간화타구형구간.파구유강건성적신용풍험우화문제분별전화성선성규화문제화이계추규화문제.최후,통과일개신용풍험문제적례자래설명차모형적유효성.
