统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2013年
2期
95-101
,共7页
面板单位根%IPS检验%初始条件%局部渐近势
麵闆單位根%IPS檢驗%初始條件%跼部漸近勢
면판단위근%IPS검험%초시조건%국부점근세
本文研究了DF类面板数据单位根IPS检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根IPS检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现了DF类面板数据单位根IPS检验统计量局部渐近势在异质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数；小样本Monte Carlo模拟分析结果表明,若假设初始条件为零,DF类IPS统计量的检验势将被低估.
本文研究瞭DF類麵闆數據單位根IPS檢驗勢受時序數據初始值的影響,推導瞭DF類麵闆單位根IPS檢驗統計量在跼部備擇假設下的極限分佈和跼部漸近勢函數,髮現瞭DF類麵闆數據單位根IPS檢驗統計量跼部漸近勢在異質性跼部備擇假設下是初始條件的單調遞增函數；小樣本Monte Carlo模擬分析結果錶明,若假設初始條件為零,DF類IPS統計量的檢驗勢將被低估.
본문연구료DF류면판수거단위근IPS검험세수시서수거초시치적영향,추도료DF류면판단위근IPS검험통계량재국부비택가설하적겁한분포화국부점근세함수,발현료DF류면판수거단위근IPS검험통계량국부점근세재이질성국부비택가설하시초시조건적단조체증함수；소양본Monte Carlo모의분석결과표명,약가설초시조건위령,DF류IPS통계량적검험세장피저고.
