学术论坛
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ACADEMIC FORUM
2013年
1期
153-156
,共4页
VaR%置信区间%马尔科夫链蒙特卡罗%自适应Metropolis
VaR%置信區間%馬爾科伕鏈矇特卡囉%自適應Metropolis
VaR%치신구간%마이과부련몽특잡라%자괄응Metropolis
在系统介绍VaR模型理论基础上,针对现有VaR计算中主流方法的缺陷,提出了一种新的马尔科夫链蒙特卡罗方法中的自适应Metropolis抽样方法.以我国股票市场投资风险的VaR模型为例,基于上证综合指数的变化,将自适应Metropolis方法应用于整个沪市大盘VaR的计算.研究结果表明:自适应Metropolis方法的推荐分布随着抽样过程能自适应的调整,其计算效率和精度要明显优于传统的VaR计算方法.
在繫統介紹VaR模型理論基礎上,針對現有VaR計算中主流方法的缺陷,提齣瞭一種新的馬爾科伕鏈矇特卡囉方法中的自適應Metropolis抽樣方法.以我國股票市場投資風險的VaR模型為例,基于上證綜閤指數的變化,將自適應Metropolis方法應用于整箇滬市大盤VaR的計算.研究結果錶明:自適應Metropolis方法的推薦分佈隨著抽樣過程能自適應的調整,其計算效率和精度要明顯優于傳統的VaR計算方法.
재계통개소VaR모형이론기출상,침대현유VaR계산중주류방법적결함,제출료일충신적마이과부련몽특잡라방법중적자괄응Metropolis추양방법.이아국고표시장투자풍험적VaR모형위례,기우상증종합지수적변화,장자괄응Metropolis방법응용우정개호시대반VaR적계산.연구결과표명:자괄응Metropolis방법적추천분포수착추양과정능자괄응적조정,기계산효솔화정도요명현우우전통적VaR계산방법.
