哈尔滨师范大学自然科学学报
哈爾濱師範大學自然科學學報
합이빈사범대학자연과학학보
NATURAL SCIENCES JOURNAL OF HARBIN NORMAL UNIVERSITY
2014年
3期
73-76
,共4页
Gumbel Copula%Clayton Copula%相关结构%尾部相关系数
Gumbel Copula%Clayton Copula%相關結構%尾部相關繫數
Gumbel Copula%Clayton Copula%상관결구%미부상관계수
首先选取以一汽集团为核心企业的长春一东、一汽富维和福耀玻璃三个企业的日收益率作为研究样本数据,用非参数法估计其分布函数;然后用阿基米德Copula函数构建相关结构模型,得出三个企业的Copula结构模型参数和尾部相关系数,做出联合分布的密度函数图,度量企业间的相依性;最后,利用经验Cop-ula函数分布和平方欧式距离,比较模型的估计效果,选出恰当的度量模型.
首先選取以一汽集糰為覈心企業的長春一東、一汽富維和福耀玻璃三箇企業的日收益率作為研究樣本數據,用非參數法估計其分佈函數;然後用阿基米德Copula函數構建相關結構模型,得齣三箇企業的Copula結構模型參數和尾部相關繫數,做齣聯閤分佈的密度函數圖,度量企業間的相依性;最後,利用經驗Cop-ula函數分佈和平方歐式距離,比較模型的估計效果,選齣恰噹的度量模型.
수선선취이일기집단위핵심기업적장춘일동、일기부유화복요파리삼개기업적일수익솔작위연구양본수거,용비삼수법고계기분포함수;연후용아기미덕Copula함수구건상관결구모형,득출삼개기업적Copula결구모형삼수화미부상관계수,주출연합분포적밀도함수도,도량기업간적상의성;최후,이용경험Cop-ula함수분포화평방구식거리,비교모형적고계효과,선출흡당적도량모형.
