西南民族大学学报（自然科学版）
西南民族大學學報（自然科學版）
서남민족대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST NATIONALITIES COLLEGE·NATURAL SCIENCE EDITION
2013年
3期
373-376
,共4页
时间序列%Granger因果关系%证券指数
時間序列%Granger因果關繫%證券指數
시간서렬%Granger인과관계%증권지수
目的 在于利用时间序列分析理论研究证券市场间Granger因果关系及其变化.以沪、深、港三证券市场每日收盘综指数据为基础,检验其形成的指数时间序列之间Granger因果关系的存在性,据此分析在香港回归前后三市场指数时间序列间Granger因果关系及其变化情况.根据检验表明:(1)各分析时段里香港与上海、深圳间不存在Granger因果关系,而上海与深圳间存在Granger因果关系；(2)各分析时段里三市场间均存在Granger同期因果关系.
目的 在于利用時間序列分析理論研究證券市場間Granger因果關繫及其變化.以滬、深、港三證券市場每日收盤綜指數據為基礎,檢驗其形成的指數時間序列之間Granger因果關繫的存在性,據此分析在香港迴歸前後三市場指數時間序列間Granger因果關繫及其變化情況.根據檢驗錶明:(1)各分析時段裏香港與上海、深圳間不存在Granger因果關繫,而上海與深圳間存在Granger因果關繫；(2)各分析時段裏三市場間均存在Granger同期因果關繫.
목적 재우이용시간서렬분석이론연구증권시장간Granger인과관계급기변화.이호、심、항삼증권시장매일수반종지수거위기출,검험기형성적지수시간서렬지간Granger인과관계적존재성,거차분석재향항회귀전후삼시장지수시간서렬간Granger인과관계급기변화정황.근거검험표명:(1)각분석시단리향항여상해、심수간불존재Granger인과관계,이상해여심수간존재Granger인과관계；(2)각분석시단리삼시장간균존재Granger동기인과관계.
