企业文化(下旬刊)
企業文化(下旬刊)
기업문화(하순간)
Culture Orporate
2013年
4期
133-134
,共2页
haar小波%离散小波变换%反离散小波变换%离群点%金融时间序列
haar小波%離散小波變換%反離散小波變換%離群點%金融時間序列
haar소파%리산소파변환%반리산소파변환%리군점%금융시간서렬
由于股票市场的波动经常受国家政策以及自身调节的影响,在个股的时间序列中往往会出现各类离群点,而这些点的存在又会影响人们对股票的分析,且这些点的存在本身就十分具有研究意义.因此,本文使用小波的方法检测离群点,通过标记出离群点的位置,得出产生异常波动的时间点,从而进一步对其进行分析.本文主要针对根据上证180三年以来的大盘指数得到的残差序列使用haar小波对时间序列进行DWT以及IDWT变换,通过设置阈值找出离群点.实证结果表明,上证180在这期间,存在一定波动,确有离群点产生,并能被合理监测到.
由于股票市場的波動經常受國傢政策以及自身調節的影響,在箇股的時間序列中往往會齣現各類離群點,而這些點的存在又會影響人們對股票的分析,且這些點的存在本身就十分具有研究意義.因此,本文使用小波的方法檢測離群點,通過標記齣離群點的位置,得齣產生異常波動的時間點,從而進一步對其進行分析.本文主要針對根據上證180三年以來的大盤指數得到的殘差序列使用haar小波對時間序列進行DWT以及IDWT變換,通過設置閾值找齣離群點.實證結果錶明,上證180在這期間,存在一定波動,確有離群點產生,併能被閤理鑑測到.
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