同济大学学报（自然科学版）
同濟大學學報（自然科學版）
동제대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2013年
5期
792-798
,共7页
姜广鑫%徐承龙%寇大治%徐磊
薑廣鑫%徐承龍%寇大治%徐磊
강엄흠%서승룡%구대치%서뢰
蒙特卡罗方法%随机波动率%控制变量%CPU (central processing unit)集群计算%GPU(graphic processing unit)计算
矇特卡囉方法%隨機波動率%控製變量%CPU (central processing unit)集群計算%GPU(graphic processing unit)計算
몽특잡라방법%수궤파동솔%공제변량%CPU (central processing unit)집군계산%GPU(graphic processing unit)계산
研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphie processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件并行加速两者的运算效率,并讨论了模型参数的变化对计算结果的影响.数值试验表明采用算法与硬件加速相结合的方法可以极大提高计算效率、缩短运算时间.
研究矇特卡囉控製變量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphie processing unit)計算環境中的實現問題.以離散取樣的隨機波動率下的算術平均亞式期權為例,選取閤適的控製變量,分彆研究瞭在CPU集群和GPU計算中算法與硬件併行加速兩者的運算效率,併討論瞭模型參數的變化對計算結果的影響.數值試驗錶明採用算法與硬件加速相結閤的方法可以極大提高計算效率、縮短運算時間.
연구몽특잡라공제변량방법재CPU(central processing unit)집군화GPU(graphie processing unit)계산배경중적실현문제.이리산취양적수궤파동솔하적산술평균아식기권위례,선취합괄적공제변량,분별연구료재CPU집군화GPU계산중산법여경건병행가속량자적운산효솔,병토론료모형삼수적변화대계산결과적영향.수치시험표명채용산법여경건가속상결합적방법가이겁대제고계산효솔、축단운산시간.
