时代金融（下旬）
時代金融（下旬）
시대금융（하순）
Times finance
2013年
5期
-5--4
,共1页
沪深300指数%波动率指数%历史波动率法%做空机制
滬深300指數%波動率指數%歷史波動率法%做空機製
호심300지수%파동솔지수%역사파동솔법%주공궤제
@@@@推出股票价格波动率指数旨在衡量市场的波动性水平，当今最有名的波动率指数是美国芝加哥期权交易所推出的波动率指数，该指数对投资者以及市场都具有深刻意义。本文欲构造反映我国 A 股市场全貌的波动率指数，但由于我国市场上并无期权交易，因此本文无法效仿国外编制波动率指数的隐含波动率法，而选用历史波动率法来进行波动率预测，通过对沪深300指数的分析，本文发现通过garch模型来预测波动率，进而编制波动率指数是可行的，从而提出我国应研究推出波动率指数的政策建议。
@@@@推齣股票價格波動率指數旨在衡量市場的波動性水平，噹今最有名的波動率指數是美國芝加哥期權交易所推齣的波動率指數，該指數對投資者以及市場都具有深刻意義。本文欲構造反映我國 A 股市場全貌的波動率指數，但由于我國市場上併無期權交易，因此本文無法效倣國外編製波動率指數的隱含波動率法，而選用歷史波動率法來進行波動率預測，通過對滬深300指數的分析，本文髮現通過garch模型來預測波動率，進而編製波動率指數是可行的，從而提齣我國應研究推齣波動率指數的政策建議。
@@@@추출고표개격파동솔지수지재형량시장적파동성수평，당금최유명적파동솔지수시미국지가가기권교역소추출적파동솔지수，해지수대투자자이급시장도구유심각의의。본문욕구조반영아국 A 고시장전모적파동솔지수，단유우아국시장상병무기권교역，인차본문무법효방국외편제파동솔지수적은함파동솔법，이선용역사파동솔법래진행파동솔예측，통과대호심300지수적분석，본문발현통과garch모형래예측파동솔，진이편제파동솔지수시가행적，종이제출아국응연구추출파동솔지수적정책건의。
