现代管理科学
現代管理科學
현대관이과학
MODERN MANAGEMENT SCIENCE
2013年
7期
26-28
,共3页
信用风险%因子模型%copula方法
信用風險%因子模型%copula方法
신용풍험%인자모형%copula방법
文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上，指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型，并运用蒙特卡洛模拟的方法，说明了两者的相同之处。因此，在近期的研究中，研究者经常将因子模型和copula方法等同。
文章在對組閤信用風險度量的因子模型和Copula方法進行介紹的基礎上，指齣Copula函數複雜的參數估計和計算問題的解決方法正是因子模型，併運用矇特卡洛模擬的方法，說明瞭兩者的相同之處。因此，在近期的研究中，研究者經常將因子模型和copula方法等同。
문장재대조합신용풍험도량적인자모형화Copula방법진행개소적기출상，지출Copula함수복잡적삼수고계화계산문제적해결방법정시인자모형，병운용몽특잡락모의적방법，설명료량자적상동지처。인차，재근기적연구중，연구자경상장인자모형화copula방법등동。
