湖南工业大学学报
湖南工業大學學報
호남공업대학학보
JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2013年
2期
99-104
,共6页
罗晓琴%成央金%杨柳%余双
囉曉琴%成央金%楊柳%餘雙
라효금%성앙금%양류%여쌍
保险资金%资产组合优化%随机占优%光滑化方法
保險資金%資產組閤優化%隨機佔優%光滑化方法
보험자금%자산조합우화%수궤점우%광활화방법
建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型,论述模型的罚问题,并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下,用光滑化方法来处理模型,从而简化了模型的求解.为保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一种可借鉴的思路.
建立二階隨機佔優約束的保險資金資產組閤優化模型,論述模型的罰問題,併在保險資金的收益率和基準收益率都為離散有限分佈的情況下,用光滑化方法來處理模型,從而簡化瞭模型的求解.為保險公司的資產組閤及最優投資比例提供瞭一種可藉鑒的思路.
건립이계수궤점우약속적보험자금자산조합우화모형,논술모형적벌문제,병재보험자금적수익솔화기준수익솔도위리산유한분포적정황하,용광활화방법래처리모형,종이간화료모형적구해.위보험공사적자산조합급최우투자비례제공료일충가차감적사로.
