河北师范大学学报（自然科学版）
河北師範大學學報（自然科學版）
하북사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEBEI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2013年
3期
239-244
,共6页
带自由边界的美式看涨期权%前修复法%有限差分法
帶自由邊界的美式看漲期權%前脩複法%有限差分法
대자유변계적미식간창기권%전수복법%유한차분법
American call option pricing models with free and moving boundary value%front-fixing methods%finite difference scheme
首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
首先採用前脩複法把帶自由邊界的美式看漲期權模型轉化為帶固定邊界的美式看漲期權模型;然後利用顯式、隱式等有限差分格式對其離散,得到相應的線性與非線性方程組,通過牛頓迭代法等方法求得相應的線性與非線性方程組的解,從而求得原問題的期權價格;最後給齣數值算例,通過對此算例做的一繫列數值試驗,驗證瞭算法的有效性,併得到瞭一些在期權交易的實際操作中有用的結果.
수선채용전수복법파대자유변계적미식간창기권모형전화위대고정변계적미식간창기권모형;연후이용현식、은식등유한차분격식대기리산,득도상응적선성여비선성방정조,통과우돈질대법등방법구득상응적선성여비선성방정조적해,종이구득원문제적기권개격;최후급출수치산례,통과대차산례주적일계렬수치시험,험증료산법적유효성,병득도료일사재기권교역적실제조작중유용적결과.
