首都经济贸易大学学报
首都經濟貿易大學學報
수도경제무역대학학보
JOURNAL OF CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
2012年
5期
114-121
,共8页
已实现高频波动率%估计%预测精度评价
已實現高頻波動率%估計%預測精度評價
이실현고빈파동솔%고계%예측정도평개
金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测.随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究.本文主要从已实现高频波动率的估计及其预测模型的预测精度评价比较这两个方面对主要学术文献的研究成果进行综述,期望对这一主题进一步的研究提供线索.
金融衍生品定價、金融風險管理以及投資組閤選擇中的一箇非常重要的關鍵環節是金融波動率的估計與預測.隨著金融高頻數據的廣汎收集,已實現高頻波動率的方法開始成為研究熱點,這在很大程度上擴展瞭金融波動率的估計與預測研究.本文主要從已實現高頻波動率的估計及其預測模型的預測精度評價比較這兩箇方麵對主要學術文獻的研究成果進行綜述,期望對這一主題進一步的研究提供線索.
금융연생품정개、금융풍험관리이급투자조합선택중적일개비상중요적관건배절시금융파동솔적고계여예측.수착금융고빈수거적엄범수집,이실현고빈파동솔적방법개시성위연구열점,저재흔대정도상확전료금융파동솔적고계여예측연구.본문주요종이실현고빈파동솔적고계급기예측모형적예측정도평개비교저량개방면대주요학술문헌적연구성과진행종술,기망대저일주제진일보적연구제공선색.
