数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2013年
3期
42-55
,共14页
金融传染%Copula函数%极值理论
金融傳染%Copula函數%極值理論
금융전염%Copula함수%겁치이론
financial contagion%copula function%extreme value theory
基于Copula函数和极值理论研究美国次贷危机对重要经济体的传染效应,首先根据信息准则来选取Copula函数,然后用Cvm和Ks统计量来检验Copula函数的拟合程度,确保选取合适的Copula函数,并在此基础上计算一般相关系数和尾部相关系数；实证发现使用尾部相关系数度量金融传染并不可靠,因此基于Copula函数和极值理论的POT模型,构造了尾部附近相关系数并通过实证分析了其用于金融传染的有效性.结果表明发达国家所受传染较重,中国所受传染较轻.
基于Copula函數和極值理論研究美國次貸危機對重要經濟體的傳染效應,首先根據信息準則來選取Copula函數,然後用Cvm和Ks統計量來檢驗Copula函數的擬閤程度,確保選取閤適的Copula函數,併在此基礎上計算一般相關繫數和尾部相關繫數；實證髮現使用尾部相關繫數度量金融傳染併不可靠,因此基于Copula函數和極值理論的POT模型,構造瞭尾部附近相關繫數併通過實證分析瞭其用于金融傳染的有效性.結果錶明髮達國傢所受傳染較重,中國所受傳染較輕.
기우Copula함수화겁치이론연구미국차대위궤대중요경제체적전염효응,수선근거신식준칙래선취Copula함수,연후용Cvm화Ks통계량래검험Copula함수적의합정도,학보선취합괄적Copula함수,병재차기출상계산일반상관계수화미부상관계수；실증발현사용미부상관계수도량금융전염병불가고,인차기우Copula함수화겁치이론적POT모형,구조료미부부근상관계수병통과실증분석료기용우금융전염적유효성.결과표명발체국가소수전염교중,중국소수전염교경.
