数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2013年
4期
215-220
,共6页
风险%风险测度%公理%凸函数
風險%風險測度%公理%凸函數
풍험%풍험측도%공리%철함수
risk%risk measures%axiom%convex function
利用凸函数构造了一种新的风险测度,发现它是包含了损失概率、损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(α,t)模型、ES等常见方法的更为广泛的风险测度.对其性质的研究发现该风险测度满足凸性和协调性,考虑到凸性以及协调性在投资组合以及风险管理中的重要意义,因此对该风险测度的研究就具有一定的实践和学术价值.
利用凸函數構造瞭一種新的風險測度,髮現它是包含瞭損失概率、損失期望值、絕對離差、絕對半離差,下偏矩、(α,t)模型、ES等常見方法的更為廣汎的風險測度.對其性質的研究髮現該風險測度滿足凸性和協調性,攷慮到凸性以及協調性在投資組閤以及風險管理中的重要意義,因此對該風險測度的研究就具有一定的實踐和學術價值.
이용철함수구조료일충신적풍험측도,발현타시포함료손실개솔、손실기망치、절대리차、절대반리차,하편구、(α,t)모형、ES등상견방법적경위엄범적풍험측도.대기성질적연구발현해풍험측도만족철성화협조성,고필도철성이급협조성재투자조합이급풍험관리중적중요의의,인차대해풍험측도적연구취구유일정적실천화학술개치.
