数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2013年
8期
62-75
,共14页
商业银行效率%投入产出效率%主成分回归%SFA模型
商業銀行效率%投入產齣效率%主成分迴歸%SFA模型
상업은행효솔%투입산출효솔%주성분회귀%SFA모형
input-output efficiency of commercial bank%efficiency evaluation%principle-regression%the SFA model
通过测算贷款、存款等投入要素对净利息收入的贡献,评价商业银行的投入产出效率,对银行的资本运营和监管机构的银行资本监管具有重要意义.原始投入变量过多和变量之间的高度相关都会对评价模型的估计和检验产生影响.创新和特色在于:一是通过提取互不相关的2个主成分,反映6个原始投入变量95％以上的信息.建立基于主成分的SFA模型,克服变量过多和变量高度相关对模型参数估计和检验的影响,解决原始投入变量高度相关导致的系数检验不显著和符号不正确问题.二是利用主成分回归,将主成分与投入变量的关系表达式代入基于主成分的SFA模型,进而确定投入变量的权重系数,建立银行的投入产出模型,反映6个投入变量对净利息收入的影响规律.实证研究结果表明:一是利用主成分建立的SFA模型系数检验显著,技术效率随时间增加.二是利息支出、贷款余额、总资产、存款总额、固定资产和员工人数产出弹性分别为0.287,0.272,0.254,0.086,0.072和0.053.因此影响银行净利息收入的主要因素为利息支出、贷款余额、总资产.存款总额、固定资产和员工人数对净利息收入的影响较小.三是18家商业银行的规模系数为1.025,银行的净利息收入表现出规模经济特征.
通過測算貸款、存款等投入要素對淨利息收入的貢獻,評價商業銀行的投入產齣效率,對銀行的資本運營和鑑管機構的銀行資本鑑管具有重要意義.原始投入變量過多和變量之間的高度相關都會對評價模型的估計和檢驗產生影響.創新和特色在于:一是通過提取互不相關的2箇主成分,反映6箇原始投入變量95％以上的信息.建立基于主成分的SFA模型,剋服變量過多和變量高度相關對模型參數估計和檢驗的影響,解決原始投入變量高度相關導緻的繫數檢驗不顯著和符號不正確問題.二是利用主成分迴歸,將主成分與投入變量的關繫錶達式代入基于主成分的SFA模型,進而確定投入變量的權重繫數,建立銀行的投入產齣模型,反映6箇投入變量對淨利息收入的影響規律.實證研究結果錶明:一是利用主成分建立的SFA模型繫數檢驗顯著,技術效率隨時間增加.二是利息支齣、貸款餘額、總資產、存款總額、固定資產和員工人數產齣彈性分彆為0.287,0.272,0.254,0.086,0.072和0.053.因此影響銀行淨利息收入的主要因素為利息支齣、貸款餘額、總資產.存款總額、固定資產和員工人數對淨利息收入的影響較小.三是18傢商業銀行的規模繫數為1.025,銀行的淨利息收入錶現齣規模經濟特徵.
통과측산대관、존관등투입요소대정이식수입적공헌,평개상업은행적투입산출효솔,대은행적자본운영화감관궤구적은행자본감관구유중요의의.원시투입변량과다화변량지간적고도상관도회대평개모형적고계화검험산생영향.창신화특색재우:일시통과제취호불상관적2개주성분,반영6개원시투입변량95％이상적신식.건립기우주성분적SFA모형,극복변량과다화변량고도상관대모형삼수고계화검험적영향,해결원시투입변량고도상관도치적계수검험불현저화부호불정학문제.이시이용주성분회귀,장주성분여투입변량적관계표체식대입기우주성분적SFA모형,진이학정투입변량적권중계수,건립은행적투입산출모형,반영6개투입변량대정이식수입적영향규률.실증연구결과표명:일시이용주성분건립적SFA모형계수검험현저,기술효솔수시간증가.이시이식지출、대관여액、총자산、존관총액、고정자산화원공인수산출탄성분별위0.287,0.272,0.254,0.086,0.072화0.053.인차영향은행정이식수입적주요인소위이식지출、대관여액、총자산.존관총액、고정자산화원공인수대정이식수입적영향교소.삼시18가상업은행적규모계수위1.025,은행적정이식수입표현출규모경제특정.
