金融监管研究
金融鑑管研究
금융감관연구
Financial Regulation Research
2013年
6期
77-102
,共26页
《新巴塞尔资本协议》%监管成本%资本成本%随机监管%资本充足率
《新巴塞爾資本協議》%鑑管成本%資本成本%隨機鑑管%資本充足率
《신파새이자본협의》%감관성본%자본성본%수궤감관%자본충족솔
本文首先论述了《新巴塞尔资本协议》的演进,并主张《新巴塞尔资本协议》第一支柱的最低资本要求须由第二支柱的监督检查来确保其监管政策目标的实现.本文在考虑监管单位监管成本、商业银行资本成本的基础上,设计了一个在信息不对称条件下鼓励银行上报真实信息的激励机制,并以此建立了一个监管单位随机监管银行经营状况的理论分析模型,借以决定监管单位监管银行资本充足率的最优行为.本文指出,银行资本充足率应与银行贷放投资失败概率、监管单位监管成本、银行资本成本呈正向关系,并与对谎报财务信息的银行所施予的罚款金额及惩罚性资本充足率呈反向关系.同时,本文以对美国金融机构危机史与金融危机后监管改革历程的分析为基础,对金融监管的必要性及监管单位所面临的监管成本难题进行了实证检验.
本文首先論述瞭《新巴塞爾資本協議》的縯進,併主張《新巴塞爾資本協議》第一支柱的最低資本要求鬚由第二支柱的鑑督檢查來確保其鑑管政策目標的實現.本文在攷慮鑑管單位鑑管成本、商業銀行資本成本的基礎上,設計瞭一箇在信息不對稱條件下鼓勵銀行上報真實信息的激勵機製,併以此建立瞭一箇鑑管單位隨機鑑管銀行經營狀況的理論分析模型,藉以決定鑑管單位鑑管銀行資本充足率的最優行為.本文指齣,銀行資本充足率應與銀行貸放投資失敗概率、鑑管單位鑑管成本、銀行資本成本呈正嚮關繫,併與對謊報財務信息的銀行所施予的罰款金額及懲罰性資本充足率呈反嚮關繫.同時,本文以對美國金融機構危機史與金融危機後鑑管改革歷程的分析為基礎,對金融鑑管的必要性及鑑管單位所麵臨的鑑管成本難題進行瞭實證檢驗.
본문수선논술료《신파새이자본협의》적연진,병주장《신파새이자본협의》제일지주적최저자본요구수유제이지주적감독검사래학보기감관정책목표적실현.본문재고필감관단위감관성본、상업은행자본성본적기출상,설계료일개재신식불대칭조건하고려은행상보진실신식적격려궤제,병이차건립료일개감관단위수궤감관은행경영상황적이론분석모형,차이결정감관단위감관은행자본충족솔적최우행위.본문지출,은행자본충족솔응여은행대방투자실패개솔、감관단위감관성본、은행자본성본정정향관계,병여대황보재무신식적은행소시여적벌관금액급징벌성자본충족솔정반향관계.동시,본문이대미국금융궤구위궤사여금융위궤후감관개혁역정적분석위기출,대금융감관적필요성급감관단위소면림적감관성본난제진행료실증검험.
