吉林大学学报（理学版）
吉林大學學報（理學版）
길림대학학보（이학판）
JOURNAL OF JILIN UNIVERSITY(SCIENCE EDITION)
2013年
4期
595-598
,共4页
离散风险模型%泊松AR(1)过程%重尾分布%大偏差
離散風險模型%泊鬆AR(1)過程%重尾分佈%大偏差
리산풍험모형%박송AR(1)과정%중미분포%대편차
discrete-time risk models%Poisson AR(1) process%heavy-tailed distribution%large deviation
考虑每期索赔计数变量之间基于泊松AR(1)相依结构的离散风险模型,利用特征函数的唯一性,得到了其累积索赔总额的概率分布等价形式,并建立了重尾索赔下索赔总额的精细大偏差.
攷慮每期索賠計數變量之間基于泊鬆AR(1)相依結構的離散風險模型,利用特徵函數的唯一性,得到瞭其纍積索賠總額的概率分佈等價形式,併建立瞭重尾索賠下索賠總額的精細大偏差.
고필매기색배계수변량지간기우박송AR(1)상의결구적리산풍험모형,이용특정함수적유일성,득도료기루적색배총액적개솔분포등개형식,병건립료중미색배하색배총액적정세대편차.
