天津理工大学学报
天津理工大學學報
천진리공대학학보
JOURNAL OF TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2013年
3期
60-64
,共5页
CVaR%组合投资%保险基金投资
CVaR%組閤投資%保險基金投資
CVaR%조합투자%보험기금투자
CVaR%portfolio%investment of insurance funds
基于CVaR这一风险度量方法,构建了一个考虑个体风险限制、交易成本以及投资比例约束的均值-CVaR保险基金投资组合优化模型,并进一步地讨论具有承保风险的模型,文章最后给出一个算例对模型进行了实证分析.
基于CVaR這一風險度量方法,構建瞭一箇攷慮箇體風險限製、交易成本以及投資比例約束的均值-CVaR保險基金投資組閤優化模型,併進一步地討論具有承保風險的模型,文章最後給齣一箇算例對模型進行瞭實證分析.
기우CVaR저일풍험도량방법,구건료일개고필개체풍험한제、교역성본이급투자비례약속적균치-CVaR보험기금투자조합우화모형,병진일보지토론구유승보풍험적모형,문장최후급출일개산례대모형진행료실증분석.
