广州大学学报（自然科学版）
廣州大學學報（自然科學版）
엄주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GUANGZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2013年
3期
1-4
,共4页
风险度量%VaR%投资组合%风险度量模型
風險度量%VaR%投資組閤%風險度量模型
풍험도량%VaR%투자조합%풍험도량모형
证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大收益.文章讨论一种投资风险度量模型,基于均值-VaR模型和均值-离差模型,提出新的度量模型,并对新的模型进行实证分析.通过新模型下的风险值分别与均值-VaR模型和均值-离差模型的风险值进行比较,发现该模型更有优势.
證券投資的最根本目的在于穫取利益.但在投資過程中,收益總是伴隨著風險.通常收益越高,風險越大,反之亦然.為瞭分散風險,投資者將許多種證券組閤在一起進行投資,即所謂的投資組閤,以期穫得最大收益.文章討論一種投資風險度量模型,基于均值-VaR模型和均值-離差模型,提齣新的度量模型,併對新的模型進行實證分析.通過新模型下的風險值分彆與均值-VaR模型和均值-離差模型的風險值進行比較,髮現該模型更有優勢.
증권투자적최근본목적재우획취이익.단재투자과정중,수익총시반수착풍험.통상수익월고,풍험월대,반지역연.위료분산풍험,투자자장허다충증권조합재일기진행투자,즉소위적투자조합,이기획득최대수익.문장토론일충투자풍험도량모형,기우균치-VaR모형화균치-리차모형,제출신적도량모형,병대신적모형진행실증분석.통과신모형하적풍험치분별여균치-VaR모형화균치-리차모형적풍험치진행비교,발현해모형경유우세.
