CAJ | 학술논문

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我国汇市与股市间的相关性研究
아국회시여고시간적상관성연구

万方数据

中国商贸中國商貿 중국상무
CHINA BUSINESS & TRADE
2013年 11期 89-90 ,共2页

刘慧%张云翼劉慧%張雲翼

류혜%장운익

汇率%VECM模型彙率%VECM模型
회솔%VECM모형

本文基于当前的经济背景选取2007年1月4日至2011年3月9日的日均数据，利用协整检验和误差修正模型研究汇价与股市间长短期联动关系。实证结果表明，股市与汇市之间存在长期的负向均衡关系，且两者之间在长期互为因果关系，在短期中汇市之于股市的作用更为强烈。
본문기우당전적경제배경선취2007년1월4일지2011년3월9일적일균수거，이용협정검험화오차수정모형연구회개여고시간장단기련동관계。실증결과표명，고시여회시지간존재장기적부향균형관계，차량자지간재장기호위인과관계，재단기중회시지우고시적작용경위강렬。