应用数学与计算数学学报
應用數學與計算數學學報
응용수학여계산수학학보
COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
2013年
3期
372-381
,共10页
控制变量%一篮子期权%随机利率%蒙特卡罗方法
控製變量%一籃子期權%隨機利率%矇特卡囉方法
공제변량%일람자기권%수궤리솔%몽특잡라방법
control variate%basket option%stochastic interest rate%Monte Carlo method
在随机利率服从Vasicek模型的假设下,结合方差减小技术,运用多元均值控制变量蒙特卡罗方法对一篮子算术平均期权进行模拟分析,有效地减小了模拟误差,得到了该期权定价问题的数值结果.
在隨機利率服從Vasicek模型的假設下,結閤方差減小技術,運用多元均值控製變量矇特卡囉方法對一籃子算術平均期權進行模擬分析,有效地減小瞭模擬誤差,得到瞭該期權定價問題的數值結果.
재수궤리솔복종Vasicek모형적가설하,결합방차감소기술,운용다원균치공제변량몽특잡라방법대일람자산술평균기권진행모의분석,유효지감소료모의오차,득도료해기권정개문제적수치결과.
