电子测试
電子測試
전자측시
ELECTRONIC TEST
2013年
18期
38-40
,共3页
变点估计%相合性%高频数据
變點估計%相閤性%高頻數據
변점고계%상합성%고빈수거
文章研究时间序列的变点问题,建立了统计模型,构造了均值及方差变点的CUSUM统计量,考虑了均值及方差同时存在交点的情况,并证明了各统计量的相合性,所给出的统计方法可以用来推断时间序列变点存在的具体位置,数值模拟结果表明了方法的可行性.最后运用我国居民消费价格指数及上海A股最高综合股价指数等高频数据进行实例分析.
文章研究時間序列的變點問題,建立瞭統計模型,構造瞭均值及方差變點的CUSUM統計量,攷慮瞭均值及方差同時存在交點的情況,併證明瞭各統計量的相閤性,所給齣的統計方法可以用來推斷時間序列變點存在的具體位置,數值模擬結果錶明瞭方法的可行性.最後運用我國居民消費價格指數及上海A股最高綜閤股價指數等高頻數據進行實例分析.
문장연구시간서렬적변점문제,건립료통계모형,구조료균치급방차변점적CUSUM통계량,고필료균치급방차동시존재교점적정황,병증명료각통계량적상합성,소급출적통계방법가이용래추단시간서렬변점존재적구체위치,수치모의결과표명료방법적가행성.최후운용아국거민소비개격지수급상해A고최고종합고개지수등고빈수거진행실례분석.
