控制工程
控製工程
공제공정
CONTROL ENGINEERING OF CHINA
2014年
5期
777-779
,共3页
詹森差别表现指数%Bootstrap方法%资产组合
詹森差彆錶現指數%Bootstrap方法%資產組閤
첨삼차별표현지수%Bootstrap방법%자산조합
Jensen Alpha%Bootstrap method%portfolio
詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标.进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估计的稳健性,对于投资组合业绩的评价具有一定的参考意义.
詹森差彆錶現指數(Jensen Alpha)是使用較多的一種評價投資組閤業績的指標.進一步分析Bootstrap方法的基本原理,探討將Bootstrap運用于Jensen Alpha估計的具體過程,從而解決瞭運用普通最小二乘法(OLS)估計Jensen Alpha存在的缺陷,提高瞭Jensen Alpha估計的穩健性,對于投資組閤業績的評價具有一定的參攷意義.
첨삼차별표현지수(Jensen Alpha)시사용교다적일충평개투자조합업적적지표.진일보분석Bootstrap방법적기본원리,탐토장Bootstrap운용우Jensen Alpha고계적구체과정,종이해결료운용보통최소이승법(OLS)고계Jensen Alpha존재적결함,제고료Jensen Alpha고계적은건성,대우투자조합업적적평개구유일정적삼고의의.
