应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2014年
1期
72-83
,共12页
Lee-Carter%长寿债券%死亡率相关性
Lee-Carter%長壽債券%死亡率相關性
Lee-Carter%장수채권%사망솔상관성
Lee-Carter%longevity bond%mortality Dependence
本文在传统Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同出生年人群死亡率之间的相关性效应,从而对未来死亡率的动态变化进行更加具体的刻画.同时借鉴Lin和Cox (2005)所提出的长寿债券构造机制,基于中国的实际人口死亡率数据,运用多维概率扭转变换对不完全市场下长寿债券的定价结果进行比较分析.
本文在傳統Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同齣生年人群死亡率之間的相關性效應,從而對未來死亡率的動態變化進行更加具體的刻畫.同時藉鑒Lin和Cox (2005)所提齣的長壽債券構造機製,基于中國的實際人口死亡率數據,運用多維概率扭轉變換對不完全市場下長壽債券的定價結果進行比較分析.
본문재전통Lee-Carter인구사망솔모형적광가하,인입동출생년인군사망솔지간적상관성효응,종이대미래사망솔적동태변화진행경가구체적각화.동시차감Lin화Cox (2005)소제출적장수채권구조궤제,기우중국적실제인구사망솔수거,운용다유개솔뉴전변환대불완전시장하장수채권적정개결과진행비교분석.
