安徽工程大学学报
安徽工程大學學報
안휘공정대학학보
JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND SCIENCE(NATURAL SCIENCE)
2014年
2期
86-89
,共4页
基差风险模型%红利率%鞅%倒向随机微分方程%最优交易策略
基差風險模型%紅利率%鞅%倒嚮隨機微分方程%最優交易策略
기차풍험모형%홍리솔%앙%도향수궤미분방정%최우교역책략
在部分信息下研究“基差风险模型”中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的“基差风险模型”,再应用半鞅理论和倒向随机微分方程,求解价值过程和最优交易策略精确解.
在部分信息下研究“基差風險模型”中引入紅利率影響因素時,投資人終耑淨財富期望指數效用最大化問題.先建立部分信息下的金融市場框架和帶有紅利支付的“基差風險模型”,再應用半鞅理論和倒嚮隨機微分方程,求解價值過程和最優交易策略精確解.
재부분신식하연구“기차풍험모형”중인입홍리솔영향인소시,투자인종단정재부기망지수효용최대화문제.선건립부분신식하적금융시장광가화대유홍리지부적“기차풍험모형”,재응용반앙이론화도향수궤미분방정,구해개치과정화최우교역책략정학해.
