华东师范大学学报（自然科学版）
華東師範大學學報（自然科學版）
화동사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
3期
23-29
,共7页
AVaR%分位数函数%表示定理%二次交替容度
AVaR%分位數函數%錶示定理%二次交替容度
AVaR%분위수함수%표시정리%이차교체용도
AVaR%quantile function%representation theorem%submodular capacity
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
從分位數函數的角度齣髮,首先定義瞭金融頭吋在容度空間下的VaR和AVaR.然後綜閤運用Choquet積分的性質以及概率測度空間下AVaR的結果,建立瞭基于二次交替容度的AVaR的錶示定理.進一步得到瞭基于二次交替容度的AVaR為一緻性風險度量,推廣瞭經典的結果.
종분위수함수적각도출발,수선정의료금융두촌재용도공간하적VaR화AVaR.연후종합운용Choquet적분적성질이급개솔측도공간하AVaR적결과,건립료기우이차교체용도적AVaR적표시정리.진일보득도료기우이차교체용도적AVaR위일치성풍험도량,추엄료경전적결과.
