华东师范大学学报（自然科学版）
華東師範大學學報（自然科學版）
화동사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
3期
8-13
,共6页
交叉期权%最佳实施边界%变分不等式
交扠期權%最佳實施邊界%變分不等式
교차기권%최가실시변계%변분불등식
straddle option%exercise boundary%variational inequality
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围,与其金融背景相符.
本文主要利用變分不等式的比較原理,研究永久美式交扠期權的最佳實施邊界.研究髮現,這是一箇自由邊界問題.與標準永久美式期權不同,這種期權在股票分紅時有兩箇自由邊界點,而噹股票不分紅時僅有一箇自由邊界點.這些自由邊界點確定瞭相應的美式交扠期權最佳實施邊界的範圍,與其金融揹景相符.
본문주요이용변분불등식적비교원리,연구영구미식교차기권적최가실시변계.연구발현,저시일개자유변계문제.여표준영구미식기권불동,저충기권재고표분홍시유량개자유변계점,이당고표불분홍시부유일개자유변계점.저사자유변계점학정료상응적미식교차기권최가실시변계적범위,여기금융배경상부.
