现代商贸工业
現代商貿工業
현대상무공업
MODERN BUSINESS TRADE INDUSTRY
2014年
11期
121-122
,共2页
跳-扩散过程%期权定价%红利
跳-擴散過程%期權定價%紅利
도-확산과정%기권정개%홍리
假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程,且随机时间支付红利,建立股票价格行为模型.应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果.
假設股票價格服從Poisson跳-擴散過程,且隨機時間支付紅利,建立股票價格行為模型.應用保險精算法給齣歐式看漲和看跌冪期權的定價公式,推廣瞭Merton關于期權定價的結果.
가설고표개격복종Poisson도-확산과정,차수궤시간지부홍리,건립고표개격행위모형.응용보험정산법급출구식간창화간질멱기권적정개공식,추엄료Merton관우기권정개적결과.
