大学数学
大學數學
대학수학
COLLEGE MATHEMATICS
2014年
2期
11-16
,共6页
非均匀三次B样条%利率期限结构%贴现函数%节点向量
非均勻三次B樣條%利率期限結構%貼現函數%節點嚮量
비균균삼차B양조%리솔기한결구%첩현함수%절점향량
运用非均匀三次B样条作为拟合函数,以我国上海证券交易所附息国债的日价格为数据,拟合了我国国债的利率期限结构.实证结果显示,使用“等额现金量法”来确定样条节点向量,所拟合出的我国国债利率期限结构符合经济原理,且对债券价格的估计误差较小.
運用非均勻三次B樣條作為擬閤函數,以我國上海證券交易所附息國債的日價格為數據,擬閤瞭我國國債的利率期限結構.實證結果顯示,使用“等額現金量法”來確定樣條節點嚮量,所擬閤齣的我國國債利率期限結構符閤經濟原理,且對債券價格的估計誤差較小.
운용비균균삼차B양조작위의합함수,이아국상해증권교역소부식국채적일개격위수거,의합료아국국채적리솔기한결구.실증결과현시,사용“등액현금량법”래학정양조절점향량,소의합출적아국국채리솔기한결구부합경제원리,차대채권개격적고계오차교소.
