金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2014年
6期
108-111
,共4页
徐照宜%李映潼%欧阳周欣
徐照宜%李映潼%歐暘週訢
서조의%리영동%구양주흔
沪深300股指期货%标准普尔500指数%Granger因果检验
滬深300股指期貨%標準普爾500指數%Granger因果檢驗
호심300고지기화%표준보이500지수%Granger인과검험
本文选取沪深300股指期货和标准普尔500指数自2005年4月11日至2012年12月31日总共1823个日收益率数据,采用皮尔逊线性相关检验和Spearman秩相关检验验证两只股指的相关性,并利用Granger检验来验证两只股指之间的因果关系,通过研究中美股市收益率序列波动的特征,对于我国预测和防范金融风险,保持股票市场的持续、稳定和健康发展具有一定的理论和现实意义.
本文選取滬深300股指期貨和標準普爾500指數自2005年4月11日至2012年12月31日總共1823箇日收益率數據,採用皮爾遜線性相關檢驗和Spearman秩相關檢驗驗證兩隻股指的相關性,併利用Granger檢驗來驗證兩隻股指之間的因果關繫,通過研究中美股市收益率序列波動的特徵,對于我國預測和防範金融風險,保持股票市場的持續、穩定和健康髮展具有一定的理論和現實意義.
본문선취호심300고지기화화표준보이500지수자2005년4월11일지2012년12월31일총공1823개일수익솔수거,채용피이손선성상관검험화Spearman질상관검험험증량지고지적상관성,병이용Granger검험래험증량지고지지간적인과관계,통과연구중미고시수익솔서렬파동적특정,대우아국예측화방범금융풍험,보지고표시장적지속、은정화건강발전구유일정적이론화현실의의.
