经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2014年
2期
34-37
,共4页
再装期权%亚式期权%O-U过程模型%布朗运动
再裝期權%亞式期權%O-U過程模型%佈朗運動
재장기권%아식기권%O-U과정모형%포랑운동
reload option%Asian option%the Ornstein-Uhlenback process%Brown motion
考虑到再装期权对企业经理人的激励作用，结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想，创建了一种改进的亚式再装股票期权模型，利用等价鞅方法，推导了该期权模型在 O-U过程下的定价公式。
攷慮到再裝期權對企業經理人的激勵作用，結閤將有效期內標的資產的幾何平均值作為期權結算價格的思想，創建瞭一種改進的亞式再裝股票期權模型，利用等價鞅方法，推導瞭該期權模型在 O-U過程下的定價公式。
고필도재장기권대기업경리인적격려작용，결합장유효기내표적자산적궤하평균치작위기권결산개격적사상，창건료일충개진적아식재장고표기권모형，이용등개앙방법，추도료해기권모형재 O-U과정하적정개공식。
The reload option has the drive function to the enterprise manager.Through using the geometry average of the underlying assets price instead of the option’s settlement price,a new Asian reload option has been designed.In view of the martingale method,under the hypothesis that the asset price obeys the Ornstein-Uhlenback process,the pricing formula of the new option has been gotten.
