赤峰学院学报（自然科学版）
赤峰學院學報（自然科學版）
적봉학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHIFENG UNIMERSITY
2014年
11期
109-113
,共5页
利率期限结构%NSS模型%向量自回归
利率期限結構%NSS模型%嚮量自迴歸
리솔기한결구%NSS모형%향량자회귀
NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型，该模型中的参数具有重要的经济含义。本文选取我国银行间国债市场作为研究对象，对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回归模型，分析其动态特征，并尝试进行样本外预测。本文的研究结果表明样本内的参数时间序列近似服从VAR（1）过程，但样本外的预测没有达到理想效果。
NSS模型是構建國債收益率麯線比較常用的模型，該模型中的參數具有重要的經濟含義。本文選取我國銀行間國債市場作為研究對象，對NSS模型中影響利率期限結構的四箇因子建立嚮量自迴歸模型，分析其動態特徵，併嘗試進行樣本外預測。本文的研究結果錶明樣本內的參數時間序列近似服從VAR（1）過程，但樣本外的預測沒有達到理想效果。
NSS모형시구건국채수익솔곡선비교상용적모형，해모형중적삼수구유중요적경제함의。본문선취아국은행간국채시장작위연구대상，대NSS모형중영향리솔기한결구적사개인자건립향량자회귀모형，분석기동태특정，병상시진행양본외예측。본문적연구결과표명양본내적삼수시간서렬근사복종VAR（1）과정，단양본외적예측몰유체도이상효과。
