贵州师范学院学报
貴州師範學院學報
귀주사범학원학보
JOURNAL OF GUIZHOU EDUCATIONAL INSTITUTE
2014年
6期
5-8
,共4页
马彦伟%赵彬宇%谢建国%孙光霞
馬彥偉%趙彬宇%謝建國%孫光霞
마언위%조빈우%사건국%손광하
广义Pareto分布%GPD参数估计%最小二乘估计
廣義Pareto分佈%GPD參數估計%最小二乘估計
엄의Pareto분포%GPD삼수고계%최소이승고계
广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,简称GPD)是统计推断中重要的一个分布,其目前在诸多领域得到广泛的应用.GPD的参数估计方法有多种,但各种方法及估计效果一般都受到形状参数k的限制,总结几种常用的参数估计方法,如:矩估计(the method of moments,简记MOM)、最小二乘估计(the least squares estimation,简记LSE)、基于分位教估计(the elemental percentile method,简记EPM)、近似广义最小二秉估计(AGLSE)等,通过模拟研究,得出不存在一致最优的参数估计方法.而在k较大时,LSE在GPD参数估计中模拟效果较为理想,特别当|k|＜ 1/2时,AGLSE对k的估计精度较高.
廣義Pareto分佈(Generalized Pareto Distribution,簡稱GPD)是統計推斷中重要的一箇分佈,其目前在諸多領域得到廣汎的應用.GPD的參數估計方法有多種,但各種方法及估計效果一般都受到形狀參數k的限製,總結幾種常用的參數估計方法,如:矩估計(the method of moments,簡記MOM)、最小二乘估計(the least squares estimation,簡記LSE)、基于分位教估計(the elemental percentile method,簡記EPM)、近似廣義最小二秉估計(AGLSE)等,通過模擬研究,得齣不存在一緻最優的參數估計方法.而在k較大時,LSE在GPD參數估計中模擬效果較為理想,特彆噹|k|＜ 1/2時,AGLSE對k的估計精度較高.
엄의Pareto분포(Generalized Pareto Distribution,간칭GPD)시통계추단중중요적일개분포,기목전재제다영역득도엄범적응용.GPD적삼수고계방법유다충,단각충방법급고계효과일반도수도형상삼수k적한제,총결궤충상용적삼수고계방법,여:구고계(the method of moments,간기MOM)、최소이승고계(the least squares estimation,간기LSE)、기우분위교고계(the elemental percentile method,간기EPM)、근사엄의최소이병고계(AGLSE)등,통과모의연구,득출불존재일치최우적삼수고계방법.이재k교대시,LSE재GPD삼수고계중모의효과교위이상,특별당|k|＜ 1/2시,AGLSE대k적고계정도교고.
