电子设计工程
電子設計工程
전자설계공정
ELECTRONIC DESIGN ENGINEERING
2014年
18期
1-3
,共3页
隐马尔科夫模型%波动率%GARCH模型%预测
隱馬爾科伕模型%波動率%GARCH模型%預測
은마이과부모형%파동솔%GARCH모형%예측
hidden Markov model%volatility%CARCH model%forecast
基于沪深300指数收益率，利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计，然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后，将预测结果与GARCH模型的预测结果进行比较，实证结果表明了隐马尔科夫模型的有效性和准确性。
基于滬深300指數收益率，利用隱馬爾科伕模型對不可直接觀測的波動率進行研究。通過歷史數據進行參數估計，然後運用參數和噹前觀測值對未來波動率進行預測。之後，將預測結果與GARCH模型的預測結果進行比較，實證結果錶明瞭隱馬爾科伕模型的有效性和準確性。
기우호심300지수수익솔，이용은마이과부모형대불가직접관측적파동솔진행연구。통과역사수거진행삼수고계，연후운용삼수화당전관측치대미래파동솔진행예측。지후，장예측결과여GARCH모형적예측결과진행비교，실증결과표명료은마이과부모형적유효성화준학성。
Based on the returns of CSI 300, we studied the hidden volatility with hidden Markov model. Parameters estimated by historical data, with the parameters and current observations we forecasted the future volatility. Thereafter, compared with the forecast by GARCH model, the results demonstrated the effectiveness and accuracy of hidden Markov models.
