河南科技大学学报(自然科学版)
河南科技大學學報(自然科學版)
하남과기대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF HENAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2014年
5期
82-86
,共5页
金融衍生工具%Black-Scholes模型%欧式期权%避险参数
金融衍生工具%Black-Scholes模型%歐式期權%避險參數
금융연생공구%Black-Scholes모형%구식기권%피험삼수
研究连续时间衍生品的定价,建立 Black-Scholes定价模型,给出了 Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的 Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。
研究連續時間衍生品的定價,建立 Black-Scholes定價模型,給齣瞭 Black-Scholes微分方程的推導過程以及基于鞅方法的 Black-Scholes公式。結閤歐式期權的定價公式給齣瞭避險參數的錶達式及意義。
연구련속시간연생품적정개,건립 Black-Scholes정개모형,급출료 Black-Scholes미분방정적추도과정이급기우앙방법적 Black-Scholes공식。결합구식기권적정개공식급출료피험삼수적표체식급의의。