中国科学技术大学学报
中國科學技術大學學報
중국과학기술대학학보
JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
2014年
6期
502-507
,共6页
关文韬%金百锁%缪柏其
關文韜%金百鎖%繆柏其
관문도%금백쇄%무백기
分段多变点同时检测%二分段小波分析%回归分析%原油价格%黄金价格
分段多變點同時檢測%二分段小波分析%迴歸分析%原油價格%黃金價格
분단다변점동시검측%이분단소파분석%회귀분석%원유개격%황금개격
simultaneous multiple structural change-points estimation%wavelets with binary segmentation%regression analysis%crude oil price%gold price
原油和黄金的价格关系被广泛研究.很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系.这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点.进一步通过回归的方法去寻找原油价格和黄金价格之间的相关关系以及这两者关系变化的时间.从而得到了如下结论:原油价格波动的改变先于黄金价格波动的改变,而黄金价格波动的改变又先于原油价格和黄金价格相关关系的改变.
原油和黃金的價格關繫被廣汎研究.很多文獻都指齣原油價格和黃金價格之間在一定時間內存在因果關繫.這裏通過運用分段多變點同時檢測方法和二分段小波分析的方法去尋找原油價格和黃金價格的變點.進一步通過迴歸的方法去尋找原油價格和黃金價格之間的相關關繫以及這兩者關繫變化的時間.從而得到瞭如下結論:原油價格波動的改變先于黃金價格波動的改變,而黃金價格波動的改變又先于原油價格和黃金價格相關關繫的改變.
원유화황금적개격관계피엄범연구.흔다문헌도지출원유개격화황금개격지간재일정시간내존재인과관계.저리통과운용분단다변점동시검측방법화이분단소파분석적방법거심조원유개격화황금개격적변점.진일보통과회귀적방법거심조원유개격화황금개격지간적상관관계이급저량자관계변화적시간.종이득도료여하결론:원유개격파동적개변선우황금개격파동적개변,이황금개격파동적개변우선우원유개격화황금개격상관관계적개변.
