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상
BUSINESS
2014年
17期
114-115
,共2页
黄金现货市场%MF-DFA%多重分形
黃金現貨市場%MF-DFA%多重分形
황금현화시장%MF-DFA%다중분형
运用消除趋势移动平均算法( MF-DMA方法)，对我国黄金现货市场收益率序列进行实证研究。结果表明：我国黄金现货市场的AU99.95和AU99.99日收益率序列并不服从正太分布，具有尖峰厚尾特征；且AU99.95和AU99.99日收益率序列具有明显的多重分形特征，通过重排数据和相位随机化分析发现，波动的厚尾概率分布是我国黄金现货市场呈现多重分形的主要原因。
運用消除趨勢移動平均算法( MF-DMA方法)，對我國黃金現貨市場收益率序列進行實證研究。結果錶明：我國黃金現貨市場的AU99.95和AU99.99日收益率序列併不服從正太分佈，具有尖峰厚尾特徵；且AU99.95和AU99.99日收益率序列具有明顯的多重分形特徵，通過重排數據和相位隨機化分析髮現，波動的厚尾概率分佈是我國黃金現貨市場呈現多重分形的主要原因。
운용소제추세이동평균산법( MF-DMA방법)，대아국황금현화시장수익솔서렬진행실증연구。결과표명：아국황금현화시장적AU99.95화AU99.99일수익솔서렬병불복종정태분포，구유첨봉후미특정；차AU99.95화AU99.99일수익솔서렬구유명현적다중분형특정，통과중배수거화상위수궤화분석발현，파동적후미개솔분포시아국황금현화시장정현다중분형적주요원인。
