中国集体经济
中國集體經濟
중국집체경제
ZHONG GUO JI TI JING JI
2014年
25期
90-91
,共2页
黄金期货%主力连续合约%日历效应%GARCH模型
黃金期貨%主力連續閤約%日歷效應%GARCH模型
황금기화%주력련속합약%일력효응%GARCH모형
文章选取2010～2014年上海黄金期货交易所黄金连续主力合约期货日收盘价数据,通过对后金融危机时期我国黄金期货市场的对数收益率的均值和波动的状况进行实证分析,判断我国黄金期货市场的日历效应.结果显示,我国黄金期货市场有显著的正的周一效应和负的周四效应.
文章選取2010～2014年上海黃金期貨交易所黃金連續主力閤約期貨日收盤價數據,通過對後金融危機時期我國黃金期貨市場的對數收益率的均值和波動的狀況進行實證分析,判斷我國黃金期貨市場的日歷效應.結果顯示,我國黃金期貨市場有顯著的正的週一效應和負的週四效應.
문장선취2010～2014년상해황금기화교역소황금련속주력합약기화일수반개수거,통과대후금융위궤시기아국황금기화시장적대수수익솔적균치화파동적상황진행실증분석,판단아국황금기화시장적일력효응.결과현시,아국황금기화시장유현저적정적주일효응화부적주사효응.
