CAJ | 학술논문

针对某公司在金融投资中遇到的问题，我们建立了连续概率模型。对于连续概率模型，我们观察收益额频率正态性检验，发现各个收益额频率分布基本符合正态分布，然后我们使用正态分布参数估计和参数检验，证明了该样本符合正态分布。对于单周期情形，模型得到结果如下：P(X<-10)=0.0366，以95%的置信度保证损失的金额不会超过8.5589万元，初始投资额为1168.3744万元。对于两周期情形，模型得到结果如下：P(X<-10)=0.0350，以95%的置信度保证损失的金额不会超过7.6773万元，初始投资额为1302.5413万元。对于T周期情形，模型推导得出结果如下：样本分布函数[3]：。1)已知损失金额为L，其超过损失金额L概率为：P(X<-L)=F(-L)；2)已知损失超过损失金额L概率为Y，通过列方程F(M')=Y求解，得出M'的值，再通过关系式 M'1000=-10M 求出M的值。模型总结。连续正态分布的应用很好地解决了本文提出的问题，并且精度很高，借助于MATLAB计算不是特别复杂。
침대모공사재금융투자중우도적문제，아문건립료련속개솔모형。대우련속개솔모형，아문관찰수익액빈솔정태성검험，발현각개수익액빈솔분포기본부합정태분포，연후아문사용정태분포삼수고계화삼수검험，증명료해양본부합정태분포。대우단주기정형，모형득도결과여하：P(X<-10)=0.0366，이95%적치신도보증손실적금액불회초과8.5589만원，초시투자액위1168.3744만원。대우량주기정형，모형득도결과여하：P(X<-10)=0.0350，이95%적치신도보증손실적금액불회초과7.6773만원，초시투자액위1302.5413만원。대우T주기정형，모형추도득출결과여하：양본분포함수[3]：。1)이지손실금액위L，기초과손실금액L개솔위：P(X<-L)=F(-L)；2)이지손실초과손실금액L개솔위Y，통과렬방정F(M')=Y구해，득출M'적치，재통과관계식 M'1000=-10M 구출M적치。모형총결。련속정태분포적응용흔호지해결료본문제출적문제，병차정도흔고，차조우MATLAB계산불시특별복잡。