合肥工业大学学报（自然科学版）
閤肥工業大學學報（自然科學版）
합비공업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2014年
8期
1019-1024
,共6页
ARMA模型%稀疏贝叶斯模型%ARMA-稀疏贝叶斯模型%汇率%预测
ARMA模型%稀疏貝葉斯模型%ARMA-稀疏貝葉斯模型%彙率%預測
ARMA모형%희소패협사모형%ARMA-희소패협사모형%회솔%예측
ARMA model%sparse Bayesian model%ARMA-sparse Bayesian model%exchange rate%forecast
文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型，提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型，充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势，将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分，然后用 A RM A模型对线性自相关主体数据进行预测估计，用稀疏贝叶斯模型对非线性残差进行预测估计，最后合成人民币兑美元日汇率中间价序列预测结果。研究结果证明，运用所建模型预测人民币日汇率中间价和上证指数收盘价，均取得了较好的效果。
文章基于ARMA模型和稀疏貝葉斯模型，提齣瞭ARMA-稀疏貝葉斯模型，充分利用ARMA模型和稀疏貝葉斯模型在線性模型及非線性模型預測中的優勢，將收益率序列分解為線性自相關主體和非線性殘差2箇部分，然後用 A RM A模型對線性自相關主體數據進行預測估計，用稀疏貝葉斯模型對非線性殘差進行預測估計，最後閤成人民幣兌美元日彙率中間價序列預測結果。研究結果證明，運用所建模型預測人民幣日彙率中間價和上證指數收盤價，均取得瞭較好的效果。
문장기우ARMA모형화희소패협사모형，제출료ARMA-희소패협사모형，충분이용ARMA모형화희소패협사모형재선성모형급비선성모형예측중적우세，장수익솔서렬분해위선성자상관주체화비선성잔차2개부분，연후용 A RM A모형대선성자상관주체수거진행예측고계，용희소패협사모형대비선성잔차진행예측고계，최후합성인민폐태미원일회솔중간개서렬예측결과。연구결과증명，운용소건모형예측인민폐일회솔중간개화상증지수수반개，균취득료교호적효과。
The ARMA-sparse Bayesian model is put forward based on ARMA model and sparse Bayes-ian model .The model takes full advantage of the unique character of ARMA and sparse Bayesian models in linear and nonlinear modeling .T he yield sequence is decomposed into the linear component and nonlinear residual component .And then the ARMA model is used to forecast the linear compo-nent ,w hile the sparse Bayesian model is used to forecast the nonlinear residual component .Finally , the relevant result is forecasted from the synthesis of the RMB against the US dollar rate sequence . The experimental results show that the forecast of RMB exchange rate and the closing price of SSE Composite Index using ARMA-sparse Bayesian model achieves good results .
