中国市场
中國市場
중국시장
CHINA MARKET
2014年
31期
107-108
,共2页
股指期货%风险度量%VaR-APARCH模型
股指期貨%風險度量%VaR-APARCH模型
고지기화%풍험도량%VaR-APARCH모형
本文引入VaR-APARCH模型，对中国股指期货日数据进行实证分析，发现其可以很好地反映期指中的风险，为我国股指期货风险度量和分析提供了一定的启发意义。
本文引入VaR-APARCH模型，對中國股指期貨日數據進行實證分析，髮現其可以很好地反映期指中的風險，為我國股指期貨風險度量和分析提供瞭一定的啟髮意義。
본문인입VaR-APARCH모형，대중국고지기화일수거진행실증분석，발현기가이흔호지반영기지중적풍험，위아국고지기화풍험도량화분석제공료일정적계발의의。
