应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2014年
3期
257-266
,共10页
分数维Vasicek利率模型%风险债券%传染模型%CDS定价
分數維Vasicek利率模型%風險債券%傳染模型%CDS定價
분수유Vasicek리솔모형%풍험채권%전염모형%CDS정개
Fractional Vasicek interest rate model%risky bonds%contagious model%pricing CDS
本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
本文研究CDS的定價問題,其中涉及到利率風險和傳染風險.文中用分數維Vasicek利率模型刻畫利率風險,對公司的違約彊度進行建模,給齣瞭違約與利率相關時風險債券的價格,併在此基礎上得到CDS的價格.
본문연구CDS적정개문제,기중섭급도리솔풍험화전염풍험.문중용분수유Vasicek리솔모형각화리솔풍험,대공사적위약강도진행건모,급출료위약여리솔상관시풍험채권적개격,병재차기출상득도CDS적개격.
