贵州大学学报（自然科学版）
貴州大學學報（自然科學版）
귀주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GUIZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
4期
132-136
,共5页
贝叶斯%分位数%ARCH模型%马尔可夫转换
貝葉斯%分位數%ARCH模型%馬爾可伕轉換
패협사%분위수%ARCH모형%마이가부전환
Bayesian%quantile%ARCH models%Markov-switching
针对经济时间序列波动的复杂性和不确定性,不考虑残差项分布形式的情况下,本文提出了一类分位回归马尔可夫转换ARCH模型.在贝叶斯理论框架下,选择扩散先验分布和非对称Laplace分布似然函数,实现了对MS-ARCH模型的贝叶斯分析.仿真分析发现分位回归MS-ARCH模型可以有效地刻画条件异方差时间序列的变结构性.
針對經濟時間序列波動的複雜性和不確定性,不攷慮殘差項分佈形式的情況下,本文提齣瞭一類分位迴歸馬爾可伕轉換ARCH模型.在貝葉斯理論框架下,選擇擴散先驗分佈和非對稱Laplace分佈似然函數,實現瞭對MS-ARCH模型的貝葉斯分析.倣真分析髮現分位迴歸MS-ARCH模型可以有效地刻畫條件異方差時間序列的變結構性.
침대경제시간서렬파동적복잡성화불학정성,불고필잔차항분포형식적정황하,본문제출료일류분위회귀마이가부전환ARCH모형.재패협사이론광가하,선택확산선험분포화비대칭Laplace분포사연함수,실현료대MS-ARCH모형적패협사분석.방진분석발현분위회귀MS-ARCH모형가이유효지각화조건이방차시간서렬적변결구성.
