北京交通大学学报（社会科学版）
北京交通大學學報（社會科學版）
북경교통대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2014年
3期
29-39
,共11页
Monte Carlo模拟%极值理论%返回检验
Monte Carlo模擬%極值理論%返迴檢驗
Monte Carlo모의%겁치이론%반회검험
采用4种Backtesting检验方法,检验22个常态和时变投资组合动态VaR预测模型的风险预测精度,发现GJR-GPD-TV-Copula具有最高的投资组合风险预测精度,GJR-GPD-Copula的拟合、密度预测和组合风险预测精度都要高于GJR-SKST-Copula,且Copula模型的组合风险预测精度分别与拟合精度和密度预测精度存在较弱的正相关关系.
採用4種Backtesting檢驗方法,檢驗22箇常態和時變投資組閤動態VaR預測模型的風險預測精度,髮現GJR-GPD-TV-Copula具有最高的投資組閤風險預測精度,GJR-GPD-Copula的擬閤、密度預測和組閤風險預測精度都要高于GJR-SKST-Copula,且Copula模型的組閤風險預測精度分彆與擬閤精度和密度預測精度存在較弱的正相關關繫.
채용4충Backtesting검험방법,검험22개상태화시변투자조합동태VaR예측모형적풍험예측정도,발현GJR-GPD-TV-Copula구유최고적투자조합풍험예측정도,GJR-GPD-Copula적의합、밀도예측화조합풍험예측정도도요고우GJR-SKST-Copula,차Copula모형적조합풍험예측정도분별여의합정도화밀도예측정도존재교약적정상관관계.
