数学物理学报
數學物理學報
수학물이학보
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
2014年
4期
925-937
,共13页
现实幂变差%现实截断幂变差%高频数据%长期记忆性%中心极限定理
現實冪變差%現實截斷冪變差%高頻數據%長期記憶性%中心極限定理
현실멱변차%현실절단멱변차%고빈수거%장기기억성%중심겁한정리
Realized power variation%Realized threshold power variation%High-frequency data%Long memory%Central limit theorem
研究Xt=∫t0φsdBH8+ξt现实幂变差渐近行为, BH为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q＜1/(1-H),ξ为独立于BH不含Gauss项的Lévy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.
研究Xt=∫t0φsdBH8+ξt現實冪變差漸近行為, BH為Hurst指數H∈(0,1)分數維Brown運動,φ為具有有限q次變差的隨機過程且q＜1/(1-H),ξ為獨立于BH不含Gauss項的Lévy過程,建立現實冪變差冪次為1/H的中心極限定理,得到現實截斷冪變差大數定律和中心極限定理.
연구Xt=∫t0φsdBH8+ξt현실멱변차점근행위, BH위Hurst지수H∈(0,1)분수유Brown운동,φ위구유유한q차변차적수궤과정차q＜1/(1-H),ξ위독립우BH불함Gauss항적Lévy과정,건립현실멱변차멱차위1/H적중심겁한정리,득도현실절단멱변차대수정률화중심겁한정리.
